Referent : Jan Zuleeg
Wir leben in einer Zeit von Datenüberflüss. Es ist ein Segen und Fluch zugleich.
Viele Datensätze sind sogar frei zugänglich. Aber was mach ich mit all den Daten und was sagen sie eigentlich?
Oder wie stark verändert sich mein Handelergebnis, wenn ich einen Parameter etwas verändere oder weglasse?
Zu diesen und anderen spannenden Themen befragen wir am besten unseren Referenten Jan Zuleeg (VTAD München). Ein Fachman, wenn es um praktische Anwendung von Informationsverarbeitung und ihrem Nutzen geht.
Mit Python lassen sich auf einfache Art und Weise backtests von Handelsstrategien durchführen und es stehen eine Menge Module zur Verfügung, die dabei unterstützen und mit denen sich wichtige Kennzahlen und Equitykurven ausrechnen lassen. Mit backtests lassen sich nicht nur einzelne Aktien testen, sondern auch ein Portfoilio aus vielen Aktien zusammensetzen. Hierzu werden in Beispielen hauptsächlich amerikanische Aktien verwendet. Handelssysteme können Signale nicht nur mittels einfachen gleitenden Durchschnitten erhalten, sondern auch auf deutlich komplizierteren Wegen, die auf Mustererkennung basieren. Es werden verschiedene Beispiele gezeigt, wie sich komplizierte Formationen wie z.B. Tasse-Henkel oder Gartley Muster automatisch mit Algorithmen aufspüren lassen und mittels backtests auf ihre Perfomance bewerten lassen. Um Handelsstrategien mit vielen Signalen zu verbessern, können Filtertechniken verwendet werden. Dazu werden Marktfiltern und speziell angepasste Filter für Strategien vorgestellt und bewertet.
Zum Referenten:
Seit 10 Jahren beschäftigt sich Jan Zuleeg nebenberuflich mit dem Börsengeschehen. Sein Handelsstil basiert hauptsächlich auf festen Regeln, die über Statistik und selber programmierete Backtests festgelegt worden sind. Dabei spielt die automatische Erkennung von Mustern und Formationen aus der technischen Analyse die wichtigste Rolle.