Mit Backtest die besten Strategien finden - Jan Zuleeg (VTAD München)

Wann

06. 12 2022 
18:30 - 21:00

Wo

"Tra­di­mo" im Haus der Tech­ni­ker Krankenkasse
Fuhls­bütt­ler Stra­ße 29, Ham­burg, Ham­burg, 22305 

Regionalgruppe

Refe­rent : Jan Zuleeg 

Wir leben in einer Zeit von Daten­über­flüss. Es ist ein Segen und Fluch zugleich.
Vie­le Daten­sät­ze sind sogar frei zugäng­lich. Aber was mach ich mit all den Daten und was sagen sie eigentlich?
Oder wie stark ver­än­dert sich mein Han­del­er­geb­nis, wenn ich einen Para­me­ter etwas ver­än­de­re oder weglasse?

Zu die­sen und ande­ren span­nen­den The­men befra­gen wir am bes­ten unse­ren Refe­ren­ten Jan Zuleeg (VTAD Mün­chen). Ein Fach­man, wenn es um prak­ti­sche Anwen­dung von Infor­ma­ti­ons­ver­ar­bei­tung und ihrem Nut­zen geht.

Mit Python las­sen sich auf ein­fa­che Art und Wei­se back­tests von Han­dels­stra­te­gien durch­füh­ren und es ste­hen eine Men­ge Modu­le zur Ver­fü­gung, die dabei unter­stüt­zen und mit denen sich wich­ti­ge Kenn­zah­len und Equi­ty­kur­ven aus­rech­nen las­sen. Mit back­tests las­sen sich nicht nur ein­zel­ne Akti­en tes­ten, son­dern auch ein Port­foi­lio aus vie­len Akti­en zusam­men­set­zen. Hier­zu wer­den in Bei­spie­len haupt­säch­lich ame­ri­ka­ni­sche Akti­en ver­wen­det. Han­dels­sys­te­me kön­nen Signa­le nicht nur mit­tels ein­fa­chen glei­ten­den Durch­schnit­ten erhal­ten, son­dern auch auf deut­lich kom­pli­zier­te­ren Wegen, die auf Mus­ter­er­ken­nung basie­ren. Es wer­den ver­schie­de­ne Bei­spie­le gezeigt, wie sich kom­pli­zier­te For­ma­tio­nen wie z.B. Tas­se-Hen­kel oder Gart­ley Mus­ter auto­ma­tisch mit Algo­rith­men auf­spü­ren las­sen und mit­tels back­tests auf ihre Per­fo­mance bewer­ten las­sen. Um Han­dels­stra­te­gien mit vie­len Signa­len zu ver­bes­sern, kön­nen Fil­ter­tech­ni­ken ver­wen­det wer­den. Dazu wer­den Markt­fil­tern und spe­zi­ell ange­pass­te Fil­ter für Stra­te­gien vor­ge­stellt und bewertet.

Zum Refe­ren­ten:
Seit 10 Jah­ren beschäf­tigt sich Jan Zuleeg neben­be­ruf­lich mit dem Bör­sen­ge­sche­hen. Sein Han­dels­stil basiert haupt­säch­lich auf fes­ten Regeln, die über Sta­tis­tik und sel­ber pro­gram­mie­re­te Back­tests fest­ge­legt wor­den sind. Dabei spielt die auto­ma­ti­sche Erken­nung von Mus­tern und For­ma­tio­nen aus der tech­ni­schen Ana­ly­se die wich­tigs­te Rolle. 


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