Zeitgeometrie und Synchronizität der Finanzmärkte

Wann

22. 09 2022 
18:30 - 21:00

Wo

eck­stein haus der evang.-luth. kir­che nürnberg
Burg­stras­se 1-3, Raum 1.01, Nürn­berg, 90403 , Bayern 

Regionalgruppe

Refe­rent : Kers­ten Wöhrle 

Vor­trags­un­ter­la­gen zum Down­load (im ein­ge­logg­ten Mitgliederbereich): 

Die klas­si­sche tech­ni­sche Ana­ly­se fun­diert größ­ten­teils auf der Basis von Preis-Infor­ma­tio­nen (Chart-For­ma­tio­nen, glei­ten­de Durch­schnit­te, Elliott-Wel­len, usw.) und bewegt sich damit inner­halb eines fest­ste­hen­den Para­dig­mas. Die tech­ni­sche Ana­ly­se kann mög­li­cher­wei­se ver­bes­sert wer­den, wenn es gelingt, Preis- und Zeit-Infor­ma­tio­nen zu einem Bild zusammenzuführen.

Die­ser Über­le­gung wird nach­ge­gan­gen, indem z.B. sai­so­na­le Durch­schnitt­ver­läu­fe oder fixe zykli­sche Mus­ter mit vor­lie­gen­den Preis-Infor­ma­tio­nen ver­knüpft wer­den. Oft erweist sich die­ser Ansatz aber als wenig hilf­reich, da der Markt in der Regel nicht dem unter­stell­ten Mus­ter folgt und einen völ­lig ande­ren Ver­lauf nimmt.

Um dem Geheim­nis der Zeit­geo­me­trie der Finanz­märk­te näher­zu­kom­men, zeigt unser Refe­rent in sei­nem Vor­trag „Zeit­geo­me­trie und Syn­chro­ni­zi­tät der Finanz­märk­te“ zwei Metho­den, um nach wei­te­ren Lösungs­an­sät­zen zu suchen.

Das 27.02 DAY CYCLE MODEL beruht auf natür­li­cher Zeit­ord­nung, die in direk­ter mathe­ma­ti­scher Bezie­hung zur Natur­kon­stan­ten Pi (3.14…), der Cos­mic Num­ber 137 und der anoma­lis­ti­schen Bahn­pe­ri­ode der Erde (365.2596 Tage) steht. Das auf Basis die­ses Zyklus ent­wi­ckel­te Markt­pha­sen-Modell ver­ar­bei­tet Zeit- und Preisinformationen.

Das CYCLE EXPANSION MODEL baut auf die Zeit­ka­li­bra­ti­on des 27.02 DAY CYCLE auf. Für die Fore­cast-Berech­nung von mög­li­chen wich­ti­gen Wen­de­punk­ten wer­den Algo­rith­men ein­ge­setzt, die auf Zah­len­rei­hen mit peri­odi­scher Wie­der­ho­lung und der Cos­mic Num­ber 137 basie­ren. Die­ses Modell hat z.B. beim Bären­markt von 2007- 2009 sehr gute Ergeb­nis­se geliefert.

Ein Blick auf eine lau­fen­de Arbeit – der LUCAS WAVE INDICATOR – run­det den Vor­trags­abend ab. Eine Metho­de, die auf der Lucas-Zah­len­rei­he basiert, um wich­ti­ge Wen­de­punk­te beim Swing-Tra­ding zu identifizieren.

Ihr Refe­rent:

Kers­ten Wöhr­le (MFTA), Jahr­gang 1954, war bis zu sei­nem Ruhe­stand als Pro­dukt­ma­na­ger bei Roche Dia­gno­stics in Mann­heim tätig. Er beschäf­tigt sich seit vie­len Jah­ren mit der Suche und Ana­ly­se von zykli­schen Mus­tern in der Natur und den Finanz­markt­ana­ly­sen. Schwer­punk­te sei­ner Arbei­ten sind:

  • Unter­su­chung der Bedeu­tung von Natur­kon­stan­ten, z.B. PI, α, etc.
  • Ent­wick­lung und Eva­lu­ie­rung von 2D-Algo­rith­men auf Basis natür­li­cher Zeitordnung
  • Beob­ach­tung und Aus­wer­tung von Phä­no­me­nen der Syn­chro­ni­zi­tät (Pauli/Jung Modell)
  • Veri­fi­zie­rung der Aus­sa­ge-Qua­li­tät von Urzah­len und Zah­len­rei­hen mit peri­odi­scher Wiederholung

Seit 2015 ist er Mit­glied in der VTAD. Im Jahr 2019 erhielt er den „JOHN BROOKS MEMORIAL AWARD“ für die bes­te IFTA Mas­ter-Arbeit zum Zer­ti­fi­zie­rungs­grad „MFTA“.


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