Zeitgeometrie und Synchronizität der Finanzmärkte

Datum/Zeit Do 22. Sep 2022 - 18:30 bis 21:00
RG : Nürnberg
Referent : Kersten Wöhrle
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Veranstaltungsort
eckstein haus der evang.-luth. kirche nürnberg


Vortragsunterlagen zum Download (im eingeloggten Mitgliederbereich):

Die klassische technische Analyse fundiert größtenteils auf der Basis von Preis-Informationen (Chart-Formationen, gleitende Durchschnitte, Elliott-Wellen, usw.) und bewegt sich damit innerhalb eines feststehenden Paradigmas. Die technische Analyse kann möglicherweise verbessert werden, wenn es gelingt, Preis- und Zeit-Informationen zu einem Bild zusammenzuführen.

Dieser Überlegung wird nachgegangen, indem z.B. saisonale Durchschnittverläufe oder fixe zyklische Muster mit vorliegenden Preis-Informationen verknüpft werden. Oft erweist sich dieser Ansatz aber als wenig hilfreich, da der Markt in der Regel nicht dem unterstellten Muster folgt und einen völlig anderen Verlauf nimmt.

Um dem Geheimnis der Zeitgeometrie der Finanzmärkte näherzukommen, zeigt unser Referent in seinem Vortrag „Zeitgeometrie und Synchronizität der Finanzmärkte“ zwei Methoden, um nach weiteren Lösungsansätzen zu suchen.

Das 27.02 DAY CYCLE MODEL beruht auf natürlicher Zeitordnung, die in direkter mathematischer Beziehung zur Naturkonstanten Pi (3.14…), der Cosmic Number 137 und der anomalistischen Bahnperiode der Erde (365.2596 Tage) steht. Das auf Basis dieses Zyklus entwickelte Marktphasen-Modell verarbeitet Zeit- und Preisinformationen.

Das CYCLE EXPANSION MODEL baut auf die Zeitkalibration des 27.02 DAY CYCLE auf. Für die Forecast-Berechnung von möglichen wichtigen Wendepunkten werden Algorithmen eingesetzt, die auf Zahlenreihen mit periodischer Wiederholung und der Cosmic Number 137 basieren. Dieses Modell hat z.B. beim Bärenmarkt von 2007- 2009 sehr gute Ergebnisse geliefert.

Ein Blick auf eine laufende Arbeit – der LUCAS WAVE INDICATOR – rundet den Vortragsabend ab. Eine Methode, die auf der Lucas-Zahlenreihe basiert, um wichtige Wendepunkte beim Swing-Trading zu identifizieren.

Ihr Referent:

Kersten Wöhrle (MFTA), Jahrgang 1954, war bis zu seinem Ruhestand als Produktmanager bei Roche Diagnostics in Mannheim tätig. Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Suche und Analyse von zyklischen Mustern in der Natur und den Finanzmarktanalysen. Schwerpunkte seiner Arbeiten sind:

  • Untersuchung der Bedeutung von Naturkonstanten, z.B. PI, α, etc.
  • Entwicklung und Evaluierung von 2D-Algorithmen auf Basis natürlicher Zeitordnung
  • Beobachtung und Auswertung von Phänomenen der Synchronizität (Pauli/Jung Modell)
  • Verifizierung der Aussage-Qualität von Urzahlen und Zahlenreihen mit periodischer Wiederholung

Seit 2015 ist er Mitglied in der VTAD. Im Jahr 2019 erhielt er den „JOHN BROOKS MEMORIAL AWARD“ für die beste IFTA Master-Arbeit zum Zertifizierungsgrad „MFTA“.