Automatische Handelssysteme

Alle unten genann­ten The­men wer­den anhand von ech­ten Sys­te­men demonstriert.

1. War­um Back­test­ing und was soll­te getes­tet werden? 

Preis
Mond
Indikatoren
Fun­da­men­tal Daten
Muster
Trendlinien

2. Daten­quel­len und Datenmanagement 

Unter­schied­li­che Daten­quel­len und deren Vor- und Nachteile.
Her­aus­for­de­run­gen Sur­vi­vor­ship Bias und Rollover.
Eröff­nungs-, Hoch-, Tief- und Schluss­kurs, ist doch ganz ein­fach, oder? 

3. Ist Back­test­ing nur für Programmierer? 

Drag-and-Drop, Python, C#
Port­fo­lio-Back­test­ing oder Back­test­ing nur eines Finanzinstruments

4. War­um Optimierung?

Sinn und Unsinn von Opti­mie­rung in Backtests
Walk-For­ward-Opti­mie­rung mit ech­ten Systemen
Ver­wen­dung eines ver­schie­ben­den oder erwei­tern­den Fens­ters in der Praxis

5. Money Management 

Posi­ti­ons­grö­ßen in der Praxis
Stopp-Loss-Orders
Posi­ti­ons­grö­ße in Rela­ti­on zum Stopp-Loss
Vie­le Orders – Wenig Geld, was tun? 

6. Ver­wen­dung von Mus­ter­er­ken­nung und Trend­li­ni­en ohne Pro­gram­mie­rung geht das? 

7. Auto­ma­ti­sier­tes Tra­ding mit Limit Orders 

Anschlie­ßend freue ich mich auf eine dyna­mi­sche und respekt­vol­le Dis­kus­si­on zu den prä­sen­tier­ten Metho­den, Mög­lich­kei­ten, Ergeb­nis­sen und Ansichten.