Bouhmidi-Bänder – Der impliziten Volatilität auf der Spur

Wann

09. 01 2025 
18:30 - 21:00

Wo

Haus der Wirtschaft
Wil­li-Blei­cher-Stra­ße 19, Stutt­gart, 71174 

Regionalgruppe

Refe­rent : Salah-Eddi­ne Bouhmidi 

Bouhmidi-Bän­der – Der impli­zi­ten Vola­ti­li­tät auf der Spur

Die bekann­tes­ten Vola­ti­li­täts­in­di­ka­to­ren wie Bol­lin­ger Bands, Kelt­ner Chan­nel, Don­chi­an Chan­nels usw. ver­wen­den alle die his­to­ri­sche Vola­ti­li­tät des Basis­werts. Die Vola­ti­li­tät wird jedoch nicht nur durch die his­to­ri­sche Vola­ti­li­tät, son­dern auch durch die impli­zi­te Vola­ti­li­tät bestimmt. Die zusätz­li­che Ana­ly­se der impli­zi­ten Vola­ti­li­tät schärft den Blick und ver­bes­sert den Han­dels­an­satz. In die­sem Vor­trag wird Herr Bouhmidi eige­nen inno­va­ti­ven und auf ver­schie­de­ne Asset­klas­sen über­trag­ba­ren Vola­ti­li­täts­in­di­ka­tor vorstellen.

Salah-Eddi­ne Bouhmidi ist Head of Mar­kets bei IG und für das Marktre­se­arch in Deutsch­land, Öster­reich und den Nie­der­lan­den ver­ant­wort­lich. Als stu­dier­ter Wirt­schafts­wis­sen­schaft­ler (M. Sc.) hat sich Herr Bouhmidi inten­siv mit Kapi­tal­markt­theo­rie und quan­ti­ta­ti­ver Ana­ly­se beschäf­tigt. Neben den psy­cho­lo­gi­schen Aspek­ten des Tra­dings befasst er sich zudem mit der sta­tis­ti­schen Model­lie­rung von Han­dels­stra­te­gien und Testverfahren.


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