Korrelationen, Kausalität und Random Walk

Refe­rent : Prof. Dr. Arun Chaudhuri 

Zum The­ma:
Der Vor­trag soll stär­ker dafür sen­si­bi­li­sie­ren, ob man mög­li­cher­wei­se zu vor­ei­lig Schluss­fol­ge­run­gen aus Daten­rei­hen und Charts schließt. Es geht um die Unter­schei­dung von rei­nen Kor­re­la­ti­on ohne Pro­gno­se­wir­kung und pro­gno­se­fä­hi­gen Daten. Auch der Mythos von der "Wahr­heit" von Kur­scharts für eine Pro­gno­se­aus­sa­ge und damit Han­dels­emp­feh­lung soll rela­ti­viert werden.

Zum Refe­ren­ten:
Prof. Dr. Arun Chaud­hu­ri hat Elek­tro­tech­nik und Wirt­schafts­wis­sen­schaf­ten an der TU Darm­stadt stu­diert und in Wirt­schafts­theo­rie pro­mo­viert. Nach sei­nen Anfangs­jah­ren als Unter­neh­mens­be­ra­ter bei der Bos­ton Con­sul­ting Group war er in diver­sen Manage­ment­po­si­tio­nen tätig u.a. bei T-Sys­tems und SAP sowie als Grün­der und Vor­stand eines inter­na­tio­na­len IT-Ser­vice Unternehmens.

Neben sei­ner wei­te­ren Bera­tungs­tä­tig­keit war er auch über 12 Jah­re Pro­fes­sor für Betriebs­wirt­schaft an einer pri­va­ten Hoch­schu­le. Er hat sich in wech­seln­der Inten­si­tät und Stra­te­gie seit 30 Jah­ren mit Bör­se beschäf­tigt. Seit über 2 Jah­ren ist er nun in Voll­zeit aus­schließ­lich mit eige­nem Geld als pri­va­ter Opti­ons­trader aktiv und bezieht dar­aus sein regel­mä­ßi­ges rea­les Einkommen.