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Thema |
Autor/en |
Datum |
FDAX-Trading-Strategie
| Georg Mindermann |
Apr 2023 |
Trend-Adaptive MAs🎞️
| Patrick Winter |
Dez 2022 🥉 |
Systematische Outperformance und Verlustbegrenzung mit dualer Momentum-Strategie
| Dr. Werner Koch, Werner Krieger |
Nov 2022 |
TradeKnowledge
| Detlev Matthes |
Okt 2022 |
Aktienselektion mithilfe von Trend- und Risikokennzahlen
| Maximilian König |
Okt 2022 🥈 |
Die Empirische Effizienzkurve
| Jannik Henkes |
Okt 2022 🥇 |
Die optimale Positionsgröße
| Dr. Norman Graf |
Mai 2019 |
Momentum vs. Volatilität 🎞️
| Daniel Haase, Dr. Andreas Platen |
Apr 2019 🥇 |
Wieviel soll ich riskieren?
| Detlev Matthes |
Apr 2019 |
Homogenität 🎞️
| Rüdiger Skrzypek |
Apr 2019 🥈 |
Trading mit idiosynkratischem Risiko
| Jan Zuleeg, Alexander Spreer |
Apr 2019 |
Das kohärente Marktportfolio
| Dr. Oliver Reiß |
Apr 2019 |
Der Irreversibilitäts-Indikator IREV 🎞️
| Dr. Patrick Winter |
Apr 2019 🥉 |
Key-Performance-Indikator als Qualitätskennzahl von Handelssystemen 🎞️
| Detlev Matthes |
Feb 2017 🥇 |
Diskrete Zyklen und wo sie nicht zu finden sind 🎞️
| René Brenner |
Feb 2017 🥈 |
Zur Kombination von Handelssignalen 🎞️
| Dr. Patrick Winter |
Feb 2017 🥉 |
Kursverlaufsprojektion auf Basis der Empirical Mode Decomposition
| Dr. Oliver Reiß |
Feb 2017 |
Ein systematischer Vergleich der Gegenwart mit der Vergangenheit als Wegweiser für die Zukunft
| Jens Möhring |
Feb 2017 |
Intermarket analysis
| Prof. Dr. Stanislaus Maier-Paape, Andreas Platen |
Apr 2015 |
Fibonaccis are Human (made) 🎞️
| René Kempen |
Mrz 2015 🥇 |
Wie lange soll ich noch warten? Ereigniszeitanalyse im Trading …🎞️
| Patrick Winter |
Mrz 2015 🥈 |
Herangehensweise zur quantitativen Analyse und Optimierung von Filtern für …🎞️
| Alexander Sedlacek |
Mrz 2015 🥉 |
Indikatoren in mehreren Zeitebenen
| Jens Möhring |
Mrz 2015 |
"optimal optimiert" - Ein Projektbericht zur Untersuchung …
| Detlev Matthes |
Mrz 2015 |
Trendfolgestrategien am Aktienmarkt – Chancen und Risiken
| Jens Köstle |
Mrz 2015 |
Fundamental- und technische Analyse – unvereinbare Konkurrenzmethoden …
| Maximilian Düllmann |
Okt 2013 |
Das 3*3 der Marktphasen
| Prof. Dr. Stanislaus Maier-Paape |
Jul 2013 |
Empirical Study of the 1-2-3 Trend Indicator
| Prof. Dr. Stanislaus Maier-Paape, Yasemin Hazogullari, Andreas Platen |
Mai 2013 |
Volumen Divergenz Indikator
| Christopher Krause |
Mrz 2013 🥇 |
Portfoliomanagement für Privatanleger
| Benjamin Bruch |
Mrz 2013 🥈 |
Der WD-Algorithmus
| Patrik Winter |
Mrz 2013 🥉 |
Point&Figure-Trendfolge im Devisenmarkt: Erfolgreich filtern mit …
| Dr. Oliver Reiß |
Mrz 2013 |
Was haben Ananas-Früchte und Kurszeitreihen gemeinsam?
| Dr. Manfred G. Dürschner |
Mrz 2013 |
Trendfolge individuell definiert
| Bernd Vogel |
Mrz 2013 |
Kurs-Umsatz-Stärke und Kurs-Umsatz-Rentabilität
| Jens Möhring |
Mrz 2013 |
Ichimoku Kinko Hyo
| Linda Hofmann |
Okt 2011 |
Evaluation of Super Trend indicator’s parameters for …
| Dr. Sven‐Olaf Schmidt |
Aug 2011 |
Zur Bedeutung von Cost-Average-Effekten bei Einzahlungsplänen und …
| Dr. Thomas Langer, Niels Nauhauser |
Aug 2011 |
Automatic One Two Three
| Prof. Dr. Stanislaus Maier-Paape |
Jun 2011 |
Erzeugung von künstlichen Finanzzeitreihen unter Berücksichtigung …
| Sebastian Dingler |
Apr 2011 |
Über die Konstruktion mathematisch korrekter Seasonal Charts und deren Analyse
| Philipp Müller |
Apr 2011 |
Countertrendhandel mit Außenstäben
| Yasemin Hafizogullari, Andreas Platen |
Apr 2011 |
Ist das klassische Put/Call – Ratio in seiner bisherigen Form noch anwendbar?
| Christoph Geyer |
Apr 2011 |
Der Wick–Indikator, eine neue Methode zur Erkennung von …
| Volker Dyziek, Christoph Geyer. André Seefried, Dr. Stefan Seeliger, Alexander Oder |
Apr 2011 |
Relative Charts zur dynamischen Asset Allocation
| Jens Möhring |
Apr 2011 |
Marktvorteil mit einem innovativen Konzept der technischen Analyse
| Anonym |
Apr 2011 |
Trendfolge Handelssystem: Modifiziertes Turtletrader System
| Ralf Kern |
Apr 2011 |
Das Konzept der Rang-Indikatoren
| Oliver Paesler |
Apr 2011 |
Gleitende Durchschnitte 3.0 (Moving Averages 3.0)
| Dr. Manfred Dürschner |
Apr 2011 🥇 |
Lineare Regressionsgeraden in der Technischen Analyse
| Joachim Lenz |
Apr 2011 🥈 |
Handelsstrategien auf Basis von Strukturbrüchen bei Korrelationen und Volatilitäten
| Dr. Dominik Wied, Dr. Daniel Ziggel |
Apr 2011 🥉 |
Automatisierter Bewegungshandel
| Kristine Wache |
Sep 2010 |
Automatisierter Korrekturhandel
| Markus Tronnier |
Sep 2010 |
InOutBars SAR
| Prof. Dr. Stanislaus Maier-Paape |
Jun 2010 |
Historische Volatilität
| Reinhold Fend, Christian Luible |
Nov 2009 🥇 |
Statistik zwischen Euphorie und Panik
| Jens Möhring |
Nov 2009 🥈 |
Sektor oder Cash?
| Daniel Haase, Gerd Ewert |
Nov 2009 🥉 |
Verbesserung des Konzeptes der Relativen Stärke durch eine …
| Jörg Scherer |
Nov 2007 🥇 |
Quantitative Ideen der Technischen Intermarket Analyse
| Dr. Rolf Wetzer |
Nov 2007 🥈 |
Die „MR. WEIT“ Strategie
| Björn Borchers |
Jun 2007 🥉 |